Đời sống xã hội ở La Gi đậm nét của một vùng đất mới. Khoảng giữa thế kỷ 19 Lagi là phần đất thuộc tổng Đức Thắng, huyện Tuy Lý, phủ Hàm Thuận. Đến năm 1916, La Gi mới chính thức là phần đất chủ yếu của huyện Hàm Tân với 2 tổng Phong Điền và Phước Thắng - Tổng Phong Điền có 4 làng: Phong Điền, Hiệp Nghĩa, Tam Tân và Tân Lý, Tổng Phước Thắng có 5 làng: Phước Lộc, Hàm Tân, Phò Trì, Hàm Thắng và Thắng Hải. Huyện lỵ đặt tại La Gi (nay thuộc phường Phước Hội).

Thị xã La Gi được thành lập ngày 5/9/2005 theo Nghị định số 114/2005/NĐ-CP của Chính phủ với địa giới hành chính của thị trấn La Gi và 4 xã trực Tân Hải, Tân Bình, Tân An, Tân Thiện thuộc huyện Hàm Tân.

Thị xã La Gi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bình Thuận, cách thành phố Phan Thiết 63 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 150 km về phía Tây và cách thành phố Vũng Tàu 90 km về phía Tây Nam. Thị xã La Gi có 28 km chiều dài bờ biển, có 2 cửa biển lớn là cửa sông Dinh và cửa sông Phan. Chiều dài quốc lộ 55 đi qua là 10 km, chiều dài tỉnh lộ 719 đi qua dài 18 km cùng với nhiều tuyến đường khác chạy qua đã tạo cho La Gi một vị trí đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển kinh tế năng động và bền vững, hội nhập nhanh với việc phát triển kinh tế - xã hội, khoa học kỹ thuật cùng với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thị xã La Gi có các thắng cảnh: Đồi Dương, Bãi Dương Cam Bình, Ngảnh Tam Tân, Hòn Bà, Dinh Thầy Thím. Cảng Lagi là một trong những Cảng cá biển vào loại lớn nhất Tỉnh Bình Thuận và khu vực.